Was sind einige Anwendungen und Probleme mit einem durchschnittlichen True-Range-Indikator?

Der Average True Range Indicator (ATR) ist eine weitere Trading-Kreation von J. Wells Wilder. In seinem 1978 erschienenen Buch "Neue Strategien in technischen Handelssystemen" stellt Wilder den Average True Range, RSI, den Richtungsbewegungsindikator und seine nützliche Komponente ADX, Parabolic SAR, vor und skizziert seine Interpretation der Reversion zur Mean-Theorie unter a Gastgeber anderer Handelskonzepte. Wie Sie sicher wissen, basieren einige der wichtigen Prinzipien der modernen technischen Theorie auf Wilders Schlussfolgerungen in diesem Buch.

Die ATR wird für eine Vielzahl von Funktionen im Zusammenhang mit e-mini verwendet und missbraucht Handel. Beginnen wir mit einem Problem, das den Indikator problematisch macht; Die Werte auf der ATR haben keinen direkten Bezug zum Preis und geben keinen Hinweis auf die Kursrichtung. In der Tat ist dieser Indikator ein einigermaßen direktes Maß für die Volatilität. Wilder stellte sich die "True Range" in absoluten Werten vor, um positive Zahlenergebnisse zu gewährleisten.

Hier bricht die "True Range" -Theorie für einige E-Mini-Händler zusammen.

Die meisten Indikatoren und Oszillatoren sind in irgendeiner Form eine Darstellung des Preises (und des Preisverhaltens) eines zu prüfenden Handelsinstruments. Bei vielen Indikatoren und Oszillatoren würde eine steigende Linie anzeigen, dass der Markt nach oben geht und umgekehrt für fallende Linien und Linien, die sich nach unten bewegen. In der Mitte dieser Masse steigender oder fallender Linien befindet sich die verkleinerte durchschnittliche wahre Range, deren Linien sich möglicherweise in eine Richtung bewegen, die nur eine begrenzte Korrelation zu den Linien auf den preisbasierten Indikatoren aufweist. Dieses Paradox verursacht oft, dass die ATR-Daten beim Handeln falsch gelesen oder falsch angewendet werden.

Andererseits kann die ATR bei richtiger Anwendung unentbehrliche Informationen liefern. In meinem persönlichen Trading nutze ich die ATR, um Gewinnziele zu berechnen und Verluste zu stoppen. Zusätzlich zur Angabe der Volatilität auf dem Markt gehe ich davon aus, dass ein guter Teil der ATR-Bewertung (insbesondere in den Kanälen) Marktlärm ist. Ich möchte nicht durch eine geringfügige tatsächliche Bewegung auf dem Markt und den Marktlärm, der ein normaler Bestandteil dieser Bewegung sein könnte, aus dem Handel ausgeschlossen werden. Es ist ziemlich normal für mich, meinen Stop Loss bei 1,5 x ATR zu setzen und mein Gewinnziel bei 2,0 x ATR. Dieses unausgewogene Risiko / Ertrags-Verhältnis maximiert meine Gewinn- und Stop / Loss-Berechnung und gibt eine Vorstellung davon, welche Zahlen auf dem Chart ich vernünftigerweise erreichen kann. Ich glaube, dass dieser Ansatz logisch ist und mir hilft, potenzielle Erträge zu maximieren und Risiken zu bewerten.

Die ATR hat eine Vielzahl von E-Mini-Händlern, die sie für weniger populäre Zwecke im Handel einsetzen. Zum Beispiel habe ich gesehen, dass Händler die durchschnittliche wahre Range im tatsächlichen Handel verwenden. Durch Addition des Indikatorwerts zum Schlusskurs kann der Händler am nächsten Handelstag potenzielle Breakout-Punkte berechnen. In ähnlicher Weise können potenzielle Exits berechnet werden, indem die ATR zu den vorherigen Tagen hinzugefügt wird. Ich verwende die ATR persönlich in meinem Trading ausschließlich zur Berechnung von Gewinnzielen und zur Einstellung von Verlustzahlen.

Ich schaue genau auf diesen Indikator, um zu entscheiden, ob der Markt zu langsam für den Handel oder zu volatil ist. An einem besonders aktiven Handelstag könnte die ATR beispielsweise auf 20 steigen. Mit der oben in diesem Artikel beschriebenen Formel würde mich diese Lektüre dazu zwingen, meinen Stop Loss auf 30 zu setzen. Je nach Vertrag und wie gut ich Ich bin der Meinung, dass das Risiko, 30 x # von Kontrakten zu riskieren, die ich trade, ein zu großes Risiko für die Größe meines Handelskontos darstellt. Tatsache ist, dass 30 fast immer mehr Risiken birgt, als ich zu tragen bereit bin.

Zusammenfassend ist die ATR ein idealer Weg, um die Volatilität im E-Mini-Markt zu verstehen. Da die Volatilität direkt mit dem Risiko zusammenhängt, kann ich eine gute Idee bekommen, wo ich meine Stop-Loss-Punkte und Gewinnziele platzieren kann. Ich habe einige alternative Verwendungsmöglichkeiten für den Average True Range Indicator im E-Mini-Handel erwähnt, aber ihre Verwendung nicht zu sehr befürwortet.

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Source by David S. Adams